Projekt:Markov-Oekonomie und Stochastisch-Dynamische Systeme

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Markov-Ketten, allgemein Stochastische Prozesse, sind ein sehr mächtiges Mittel, um Aspekte dynamischer Systeme zu charakterisieren. Da dieses Themengebiet viel zu umfangreich ist, um es in einem Artikel abzuhandeln, sollen anhand eines konkreten Beispiels Möglichkeiten angedeutet werden. Dieses behandelt das Auftreten von Geld in einer Tauschwirtschaft. Das Modell wird ein Hybrid der Theorie der Makov-Ketten und der Spieltheorie sein, da wir den Ergodensatz nutzen werden, um die Auszahlungen des Spiels zu definieren.

Im Rahmen der Spieltheorie werden wir ein stochastisches Modell der Produktion und des Handels entwickeln, das den Bedarf einer Geschäftsabwicklung nach Geld illustriert, und das zeigt, wie Geld innerhalb eines evolutionär-dynamischen Prozesses auftreten könnte.

Wir betrachten ein Spiel mit einer großen, aber endlichen Anzahl Spieler, die jeweils eine endliche, nicht festgelegte Nummer von Runden lebt. In jeder Runde werden die Spieler zufällig zusammengeführt und betreiben gegenseitigen Austausch. Jeder Spieler produziert einige Güter, konsumiert andere, und besitzt ein Inventar an ungehandelten Gütern. Wir werden zeigen, dass unter plausiblen Bedingungen ein Nash-Gleichgewicht existiert, in dem mit Geld gehandelt wird. Das heißt es gibt ein Gut, welches ein reines Medium des Tausches ist. Dieses wird von allen Spielern im Handel akzeptiert, und hat für jeden Spieler nur den Wert, dass es für spätere Tauschgeschäfte genutzt werden kann

Der vollständige Artikel findet sich hier.

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